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选择自动化成功路线的期权交易者

gecimao 发表于 2019-06-03 08:22 | 查看: | 回复:

  这是对成功交易者生活的一瞥。他的工作在上午10点结束,之后他坐下来阅读期刊或书籍或观看电视剧 - 亿万。在一天结束时,交易员去健身房。星期五对朋友来说是强制性的,他在一年内与家人和朋友约2-3次公路旅行。更不用说大部分电影一发布就会观看。

  与Chennai的Kirubakaran Rajendran会面,他设计了Trading Bots--一个使用一组规则进行交易的自动化程序 - 来进行交易。他目前的生活方式是经过多年的反击工作,并从可以做的每一个可能的错误中学习而且可能更多。

  然而,Rajendran不是传统的交易者。他是少数几个在日内交易的期权交易者之一,更不用看期权希腊人或技术图表。作为统计学的学生,Rajendran在被数字包围的“区域”中。他不仅打破了成功交易的代码,而且还通过机器人自动化它,零售商可以使用它。

  在与Moneycontrol的访谈中,Kirubakaran Rajendran谈到了他谦逊的开端,他多年来为成为一名成功的交易者所做的努力以及他的各种交易策略。

  答:这是我的好奇心把我带到了市场。正是在2007年的繁荣时期,我只是看了一眼消息,穆克什安巴尼因为在Reliance集团公司中的股份而成为世界上最富有的人之一。这个消息不知怎么地困扰着我,让我想到如果公司的老板是世界上最富有的人之一,他的股东肯定也会富裕起来。这让我开始寻找参与市场的方法。

  我卑微的开端只能帮助我追求自己的梦想。我来自钦奈的一个中产阶级家庭。我父亲是政府办公室职员,母亲是裁缝,他在提供基础教育方面遇到了困难。上学后,我加入洛约拉学院攻读统计学毕业课程。

  从我家到大学,这是一个很好的30分钟巴士车程。我利用这个旅行时间阅读。这是在2007年,所有论文都在谈论的是市场上产生的财富。

  在印度南部,2007年没有太多的投资者意识。我家里没有人知道市场,当时没有研讨会,也没有Quora来帮助提供信息。我能够在市场上获得一些帮助的唯一方法是通过Orkut的一个小型印度社区团体。

  在读了一下关于市场的消息后,我决定在2008年1月初采取行动。但就在此之前,我注意到新闻中的股票曾经上涨了几天。这是我早些时候赚钱的“策略”。我从一个5000卢比的小帐户开始,这笔钱我设法从我的奖学金中节省下来。但是到了2008年1月21日,在不到一个月的时间里,由于市场上的电路较低,我又回到了原点。

  答:我与市场的下一次约会是在Infosys的校园安置后,每月工资为15,000卢比。那些日子我曾经在夜班工作。我没有IT背景,负责做日常工作。

  我决定将工作自动化,以便我有更多时间阅读市场。但是为了实现自动化,我必须学会计算,因为我的背景是统计数据,而且我的计算知识很少。我找到了学习编码和自动化办公室工作的方法。结果,花了两个小时的工作在10分钟内完成,给了我足够的时间阅读。

  一开始,我的老板并不知道,但是当他这样做时,他对这项工作很感激,并让我转向主流计算。

  尽管如此,我仍然通过书籍,网站和论坛获得尽可能多的市场知识。我也开始再次交易。在那些日子里,我继续按照我在2008年1月初的方式进行交易 - 关于新闻。

  在新闻上购买股票,然后持有它几天并卖掉它。我在某些行业赚钱而在其他行业亏损。这是我被选择诱惑的时候。我听说有人说这是赚钱的最快方式。你输入100卢比,并在几天内赚1000卢比。

  我读了一些选项,然后决定交易长期扼杀 - 购买Calls和Puts。我曾经看到并看到股票一般在结果后大幅上涨,所以我决定采取这样的交易。具有讽刺意味的是,我决定在我工作的公司Infosys进行长期的扼杀交易。

  在结果的前一天,我在Infosys扼杀中建立了一个150万卢比的位置。我记得那天我无法入睡这么大的位置。第二天,结果在市场营业时间之前宣布,当Infosys在那天早晨开业时,我的扼杀价值降至20,000卢比。我在一天内失去了超过三个月的工资。

  这是一个很重要的教训。我没有逃离市场,而是更深入地阅读和研究成功交易者点击的原因。这时我决定从基于新闻的交易转向基于规则的交易。

  这也是我读一本名叫尼古拉斯达瓦斯(Nicolas Darvas)的书“我如何在股票市场赚到200万美元”的时候,他是一位专业的芭蕾舞演员。它充当了触发器,让我进入迷人的交易世界。我意识到,如果一个没有背景的人可以赚到很多钱,那么即使我可以。交易成功没有严密保密的秘密。

  答:我使用我的计算知识并开始构建基于规则的交易系统并对其进行测试。多年来,我可能已经尝试并测试了数百种交易系统。我已经自动化了这些策略,这将消除情绪决策。如果我发现他们在回测中运作良好,我会在市场上测试它们。

  当我的交易有利可图时,没有问题。但是,即使只有一次损失,我也会将其与日常开支联系起来,并在心理上削弱自己。位置杠杆如此之高,我的交易账户中的一天波动相当于一个月的工资。那些日子里交易很费劲。我正在交易Nifty期货,但是这个地段的规模超过了人们所说的舒适。

  在这种情况下,如果连续三到四次亏损,我会改变策略。据说算法交易会让您的交易失去情绪,但在杠杆头寸连续亏损时,您开始怀疑自己和您的交易系统。您将在交易中带回自由裁量权并在圈子中移动。

  我以某种方式用这种方式交易了几年的利润和亏损,直到我读到一个让我从正常交易者变成一致交易者的故事。

  这是关于一位名叫米洛的希腊摔跤手,他的生活多年前。他是希腊最伟大的摔跤手之一,曾连续六次获得奥运奖牌。每个人都想知道他的秘密是什么,以及他是如何成功的。

  这个故事将我们带到了他的村庄,米洛开始训练时,他的竞争对手试图在他们的练习赛中举起公牛。现在任何人都可以抬起小腿,即使你和我也可以做到这一点,其中没有任何好处。那么米洛是如何做到这一点的呢?

  米洛以前到处都带着小牛。随着时间的推移,小腿增加了体重,但是Milo仍在带着他。米洛的身体和精神都习惯了提升小腿,即使它慢慢长大。当小牛成为公牛时,米洛可以毫不费力地提升它,而他的竞争对手仍然在努力解除公牛。

  我意识到,不仅是交易系统,而且交易者通过在他的交易系统中进行各种检查和平衡来赚钱。

  我意识到,不应该把我所有的资金或更具体的资金用于借入的资本,我应该从一个交易开始。这样我就会习惯于交易系统,而不会让每日市场波动影响我的心理安宁。

  我跟着这个,逐步增加了我的手数,结果,我坚持了我的系统。在那之后,一切都开始落实到位。

  答:我交易多种策略,所有策略都是自动化的。我在期权市场交易每周Bank Nifty,在现货市场交易股票。

  许多交易者将策略视为趋势跟随或者是逆转均值的策略,然后尝试将经过反复测试的数据与策略相匹配。我,由于我的统计背景,我更容易处理数据并根据输出推导出一个策略。

  在Bank Nifty,我通过卖出期权进行交易。众所周知,销售选择导致赚钱两次中有三次。所以,由于这种偏见,我决定解决各种选择。

  我从NSE网站下载了大约14年的数据,并开始设计我的策略。我基本上是一个日间交易员,所以我想设计一个系统,我会在大多数日子赚钱,在我错了的日子里只会损失一小部分。

  我查看了每日范围,但与传统观察方式略有不同。我没有看一天中高低之间的差异,而是研究了开放和低开,高开和高开之间的区别。我绘制了数据以获得正态分布曲线。

  我发现,在大多数情况下,Bank Nifty的开放率不超过1%。该数据证实了传统观点认为市场在70%的时间内保持在一定范围内。以此信息为基础,我围绕它设计了我的选择策略。

  我还发现,如果我选择超过这1%范围的行使价,我会通过卖出看涨期权和看跌期权来赚钱。但是,有一个问题。如果银行Nifty走向一个方向且超出范围,该策略将在一天内损失2-3个月的利润。

  我寻找其他数据点来保护自己。我查看了未平仓合约数据,看看哪里有仓位积累并出售我的期权。

  在我目前交易的这个策略中,如果我损失了大约1.5%的资金,我有三个止损条件让我退出交易。利用这些止损,该策略目前的年回报率约为30-35%。亏损从未超过15%。无论波动水平如何,该策略都赚了钱。

  我开始扼杀一周,但随着一周的进展,我采取短期跨行交易 - 以相同的执行价格卖出看涨期权和看跌期权。我不会使用期权希腊人进入或退出,也不会对我的原始位置进行任何调整,因为这需要我坐在屏幕前。我所观察到的是,当Bank Nifty超越我的一个极端时,它可以继续朝着同一个方向前进。最好接受它并退出而不是消防它。

  在股票的情况下,我交易衍生品清单中的股票。这样我就不必担心电路滤波器会阻止我的出口。

  在这里,我的数据分析违背了传统观念。我发现,如果股票在开盘时出现空白,无论趋势如何,价格往往会下降。同样,如果存在差距,则无论趋势如何,其价格都会上涨。

  但是,这里有一个警告。我优化了差距 - 例如,我将淘汰缺口开放仅为0.5%的股票,或者如果它太大 - 比如4-5%。

  我交易的另一个策略是查看NSE在其交易时间内在其网站上更新的波动率文件。我寻找波动幅度最大的股票,但股票是最大的输家之一。这些股票往往会在第二天或几天内发出爆炸性动作。交易这些股票比交易固定股票更好。

  在现货市场的头寸交易中,我通过买高卖高卖。在这里,我寻找触及新的历史高点或52周高点的股票。

  我在月底运行查询以查看此类股票。然后我根据月末收盘价和52个高位之间的距离对它们进行排名。假设股票高点520但收盘价为500,我将两者分成1.04的比率。我计算所有这些股票的比率并购买五个最强的股票,并按季度平衡,给予他们足够的表现空间。

  这种策略类似于使用相对动量的策略,但在这里我只有当他们创造52周高点时才进入股票。当市场在2008年崩盘时,从2008年2月到2009年4月,没有股票触及52周高点。相对势头将给出一些洗盘交易。

  答:我交易的银行Nifty期权策略产生了30-35%的平均回报率,不包括我用作保证金的液体蜜蜂。包括液体蜜蜂在内,回报率高达40%。在定位股票中,回报率在30-35%之间。这些交易一般在55%的时间内都有利可图,平均赢利率在1:1.5到2之间。基于差距的策略的回报略高。

  答:我的团队和我使用移动应用程序自动交易 - 电报。这样,零售商的使用变得更加简单。我的网站有多种交易策略,零售商可以使用。

  当您订阅时,您将获得一个交易机器人,它基本上为您进行交易。这些是黑匣子策略。我们决定使用交易机器人路线,而不是遵循咨询方法。当您购买咨询服务并获得交易建议时,当您与其他许多人一起进入交易时,您会注意到价格已经上涨。

  如果是交易机器人,您将在上午09:30获得一个链接,您必须单击该链接,然后输入您的登录名和密码。然后,需要输入他的交易资本,风险百分比和利润百分比,并将消息发送给经纪人。如果有人拥有10万卢比的交易资本,他可以输入并提及1%的风险或止损水平以及1%的利润目标。交易将被执行,如果两个级别中的任何一个被触及,交易将被关闭。我们的交易机器人目前连接到两个经纪人 - Zerodha和Upstox。

  我们有一个由五名成员组成的团队来支持该网站。负责该项业务技术部门的Subash Hundi曾经是卡纳塔克银行的分行经理,该银行就在我们办公室的马路对面。BITS-Pilani毕业后,他在技术上非常强大并且愿意免费工作以学习市场。这是我们团队的热情程度,它不断地为新事物服务。

  答:我们通过使用备用数据集来超越价格和数量。在发达市场,一些大型基金正在使用沃尔玛以外停车场的卫星图像来了解公司的运作方式。

  我们已开始在交易中使用机器学习。目前,我们扫描证券交易所公告。印度的一家公司必须首先通知证券交易所,然后再向媒体发布。

  最近,我们看到Amararaja电池和江森自控之间的分手在交易所上升,并且在经过一段时间后被媒体报道。只有在电视频道播出新闻后,该股才暴跌。如果你很专注并且设法比公开时更快,那么就有机会进行有利可图的交易。

  问:你是少数几个比Twitter更频繁使用Quora的交易者,为什么呢?

  答:我更喜欢Quora而不是Twitter,因为它有助于清楚地解释一个概念,而不会有字数限制。此外,Twitter世界太拥挤和嘈杂。

  在Quora,我从其他交易者和专家的经验中获益。在某些情况下,着名作家来纠正我或帮助澄清我的怀疑。

  在Quora上,我发布了我经过反复测试的策略。即使那些不起作用的人也被张贴了,所以没有人浪费时间在它身后。我在Quora上发布了700多篇关于500万次观看的文章。

  答:对于一个有抱负的交易者,我会说总是有一套简单的规则。如果你不能用两行解释,不要交易。您越复杂,策略工作的可能性就越小。

  人们通常会采用能够在不查看亏损的情况下获得更高回报的策略。例如,如果一个策略每年回报率为40%,下降幅度为15%,那么它肯定比提供90%回报的战略更好,但是下降幅度为40-45%。选择风险较低的那些。

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